Forum: Beursspel » Optie expiratie en beweging van de onderliggende waarde.

Aandelen2021 18 June 2021 15:07

1

Als vlak voor expiratie er beweging komt dan kunnen opties fors in waarde stijgen, omdat opties extra gevoelig worden voor volatiliteit van de onderliggende waarde. Als men opties verkocht heeft en in de veronderstelling is dat er tegen de tijdwaarde geen risico bestaat dan kan dat schrikken zijn.

objectief 18 June 2021 15:16

0

Het bovenstaande begrijp ik totaal niet. (dat kan aan mij liggen)

mr-rik 18 June 2021 15:20

1

Ik ook niet, ik handel ook niet in opties. Maar ik zou wel willen weten hoe het zit met expiratie dagen ?

Aandelen2021 18 June 2021 15:22

0

Ben je bekend met de grieken van opties?

objectief 18 June 2021 15:34

0

Laat die grieken maar even erbuiten. Verklaar svp. wat je bedoelt met je tekst.
De eerste zin gaat nog wel: als de tijdswaarde (vrijwel) nihil is, dat beweegt de optiekoers evenveel als het aandeel zelf. Ik zie niet wat daar bijzonder aan is.
Maar de tweede zin: tegen de tijdswaarde geen risico: dat is voor mij Chinees en dat versta ik niet..

Leefloon 18 June 2021 17:18

0

quote:
mr-rik schreef op 18 June 2021 15:20:
ik zou wel willen weten hoe het zit met expiratie dagen ?

Bedoeld kan worden dat koersbewegingen van opties op de laatste dag, dus met een bijna minimale tijds- of verwachtingswaarde, door noteringen rond de intrinsieke waarde koersbewegingen van een (door de expiratie mogelijk extra volatiele) onderliggende waarde bijna 1:1 doorgeven. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om een op dat moment waardeloze geschreven/verkochte optie niet terug te kopen om €0,03 te besparen, terwijl diezelfde optie even later €1,0 kan kosten. Minstens 2 invalshoeken dus: het bijna 1-op-1 volgen van de onderliggende waarde, en mogelijk relatief grote koersuitslagen door de expiratie van die opties.

De rest leek mij een weinig toevoegende als-én-als-dan-redenering.

IEX

Optie expiratie en beweging van de onderliggende waarde.

Want to join the discussion?